Analyste Risques

Missions

Les métiers du risque connaissent un vrai bouleversement avec les accords Bâle II. Ce système très sophistiqué impose notamment aux banques d’être beaucoup plus scrupuleuses dans l’octroi de leurs crédits dans la mesure où elles doivent savoir évaluer précisément la qualité de crédit des entreprises auxquelles elles prêtent de l’argent.
Toutefois, les risques récurrents tels que l’explosion des prix du pétrole, les catastrophes naturelles, les attentats ou encore les différentes “ sautes d’humeur ” des marchés financiers sont autant de sources de risques systémiques contre lesquels il faut se prémunir en permanence.

La gestion du risque dans la banque se divise ainsi en deux grandes familles :

Les risques de crédit (ou risques opérationnels)
Ils sont gérés de façon centralisée dans un département dédié.
L’analyste risques peut couvrir des incidents aussi variés qu’une rupture technique des outils Sicovam de trading, la perte d’archives ou encore les risques de réputation. Mais la plupart du temps, son rôle consiste à estimer et gérer le risque des contreparties avec lesquelles sa banque traite, dans la mesure où elles ne se seraient pas en mesure d’honorer leurs engagements. Cela suppose une analyse des cash-flows futurs, d’identifier les principales sources de risques par défaut, de trouver les moyens de s’en prémunir ou d’atténuer la perte en cas de défaut, par l’obtention, par exemple, de garanties.
A la fin d’une procédure d’identification, l’analyste risques peut accorder une note à l’emprunteur pour traduire sa qualité de crédit et rédiger un rapport recommandant soit de procéder à la transaction, soit de la retirer.

Les risques de marché (ou risques systémiques)
Ils sont couverts localement au sein des salles de marché.
Ils sont appelés systémiques car ils s’étendent d’un pays à l’autre et d’une banque à une autre.
L’analyste risques a pour mission de mesurer l’exposition de la banque à chacun des risques pris séparément, puis collectivement pendant une période définie.
La méthode la plus employée est la VaR “ Value at Risk ”. Il s’agit ensuite de prendre des positions pour se couvrir contre ces risques.

Environnement

L’analyste risques spécialisé dans le risque de crédit peut travailler pour un cabinet de conseil en tant que consultant puis intégrer éventuellement la banque cliente, au sein d’un département de gestion des risques.

L’analyste risques expert en risques systémiques travaillera au sein d’une équipe dans une salle de marché pour conduire, par exemple, des travaux de back-testing ou répondre aux besoins de modélisation et de simulation financières.

Profil

Parce qu’il s’agit souvent de modèles sophistiqués élaborés à l’aide de formules mathématiques, les places sont souvent réservées aux ingénieurs statisticiens type X, ENSAE.
Toutefois, le diplôme n’est pas suffisant et des formations assez longues (9 à 12 mois) sont proposées par les banques, notamment pour pouvoir appliquer les règles de gestion issues des normes prudentielles.